マネックス証券のSOR注文システムを構築

2019年06月18日 製品・サービス

~SOR+ダークプール対応により、2段階での最良執行機会を提供~

~監査証跡管理を実施し、気配のエビデンスを保持~



シンプレクス株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:金子英樹、以下:シンプレクス)は、マネックス証券株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:清明祐子、以下:マネックス証券)が提供する個人投資家向け株式トレーディングシステムの新しいソリューションとして、「SimplexBLAST(シンプレクス・ブラスト)」のSOR(スマート・オーダー・ルーティング)ソリューションが採用され、稼働開始したことをお知らせします。

導入背景

マネックス証券は、個人投資家の投資活動環境を充実させるサービスの提供を通して、日本のオンライン証券ビジネスを牽引してきたインターネット専業の証券会社です。このたびマネックス証券では、個人投資家向け株式トレーディングシステムにおいて、取引における最良執行を図るためSOR注文サービスの提供を開始することを決定しました。

本案件では、「SimplexBLAST」の豊富な導入実績に加え、ホールセールソリューションのノウハウを駆使した高度なSORソリューションが評価されました。さらに、マネックス証券が提供する外国為替証拠金取引システムをはじめとした、10年以上に亘るシンプレクスのシステム開発・運用実績が評価され、シンプレクスが本案件の事業パートナーとして選定されました。

当社SOR注文システムの特長

(1)SOR + ダークプール対応により、2段階での最良執行機会を提供

本案件では、SORエンジンにより銘柄毎に東京証券取引所とPTS(私設取引システム)を比較して最良執行判定を可能とします。さらに、東京証券取引所執行分に関しては自動的にToSTNeT取引によるダークプール判定を実施し、より良い価格でのマッチング機会を提供しています*1。なお、当社システムの特徴として、(1)相手方注文とのToSTNeT側のマッチング結果の応答時間を踏まえ、PTSとのSOR判定前にダークプール判定を実施しないことで、注文の執行タイミングのレイテンシー遅延を防ぎます。また、(2)東京証券取引所に執行する注文数量については、取引所立会内の板と、ダークプールシステム上に同時に存在し、市場での価格形成能力を極力維持しながら常により良い価格を目指すデュアルポスト方式を採用しています。


(2)監査証跡管理を実施し、気配のエビデンスを保持

当社のSORエンジンでは、SOR判定時の気配板画面情報、および約定時の気配画面情報をマーケット毎に保持する機能を搭載しており、SOR監査証跡用データを蓄積します。


株式取引統合ソリューション「SimplexBLAST」の特長

「SimplexBLAST」は、業界トップクラスの執行レイテンシーを誇る株式取引統合ソリューションです。トップクラスのアルゴリズム取引基盤をもち、委託(計らい、DMA、DSA)、自己取引(プロップトレーディング、ファシリテーション)といったフロントオフィス業務から、ポジション管理、アロケーション、建玉管理、コンファメーションレポート等のミドルオフィス業務に至るまで、あらゆる株式取引業務を支援しています。モジュール単位での導入や、ASP導入にも対応するなど、証券会社毎のニーズに応じて、フレキシブルに導入できる点が評価され、大手証券を中心に多くの金融機関に採用されています。

本案件では、「SimplexBLAST」の豊富な機能のうち、 (1)SOR、(2)ダークプールサービスが採用されました。

*1 ToSTNeT(Tokyo Stock Exchange Trading NeTwork System)取引は、東京証券取引所の立会外取引です。詳細は下記のページをご参照ください。

https://www.jpx.co.jp/equities/trading/tostnet/index.html

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