あおぞら銀行の市場リスク管理システムを構築

2013年12月25日 製品・サービス

株式会社シンプレクス・コンサルティング(URL:www.simplex.ne.jp/、本社:東京都中央区、代表取締役社長:金子英樹、以下:シンプレクス)は、このたび株式会社あおぞら銀行(本社:東京都千代田区、代表取締役社長兼最高経営責任者:馬場信輔、以下:あおぞら銀行)の市場リスク管理システムを「SimplexPRISM(シンプレクス・プリズム)」により構築しました。本システムは、あおぞら銀行のリスク管理業務を支援するもので、2ヶ月間の要件定義完了後6ヶ月という短納期で導入し、並行稼動期間を経て、本年9月末より本番稼動をしております。

背景:市場リスク計測手法の高度化を目指して、既存システムを刷新

金融機関における市場リスク管理では、昨今の市場のボラティリティの高まりや、金融危機等のテール・リスク(確率は低いが、発生すると大きな損失を出すリスク)の顕在化を踏まえ、リスク計測手法の高度化が求められています。リスク管理態勢の充実に取り組んできたあおぞら銀行では、こうした動向に対応するとともに、より広範な商品のリスク管理を行うことを目的として、既存システムの刷新を決定しました。

「SimplexPRISM」の採用ポイント

(1)先進的手法を含む広範なリスク計測手法に対応

金融機関におけるリスク管理では、市場リスクを統計的手法により測定した数値であるVaR(バリュー・アット・リスク)を用いることが一般的です。本案件ではVaRの計測において、フルバリュエーション方式を含むヒストリカル法はもちろん、今後必要に応じてモンテカルロ法、期待ショートフォール等にも対応可能である点が評価されました。

(2)独自の分散計算基盤で高い計算パフォーマンスとリアルタイムモニタリングを実現

複雑化する市場で多岐にわたるリスクを迅速に捕捉するためには、膨大な数値計算能力を持つシステムが必要です。本案件では数十・数百単位のCPU(Central Processing Unit)を用いたシンプレクス独自の分散計算基盤により、リアルタイムでリスクを捕捉できることに加え、今後ポジション数が増大した場合にもハードウェアのスケールアウトにより対応が可能であり、追加投資の抑制にも寄与するアーキテクチャを採用している点が評価されました。

(3)豊富な導入実績と短期間導入を実現する開発体制

シンプレクスが自社開発した「SimplexPRISM」は、現在10社を超える国内大手金融機関に採用されています。本案件ではこうした実績に加え、金融工学に精通したエンジニアが一気通貫で構築を担当することで、短期間でシステムを導入できる点が評価されました。本案件は、当初計画どおり要件定義からシステムテストまでを8ヶ月で実施し、短期間での導入を実現しました。

導入効果:トレーディング・バンキング業務における約100商品に対応/バーゼルにも対応

本システムの導入により、あおぞら銀行では、トレーディング・バンキング業務における約100商品の横断的リスク管理を、従来よりも迅速かつ精緻に行えるようになりました。また、VaRの計測だけに留まらず、2013 年から段階的に適用されているバーゼル(新自己資本規制)で求められる可能性のある期待ショートフォールについても、本システムにて試験計測を行っています。

「SimplexPRISM」の主な特長

「SimplexPRISM」はフロントからミドル、バックオフィスにわたる一連の市場業務をカバーした市場取引プラットフォームです。

本案件では「SimplexPRISM」のリスク評価機能(ミドルオフィス)を導入していますが、今後、フロントおよびバックオフィス機能を拡張する場合でも、同一プラットフォーム上に構築することができます。

また、「SimplexPRISM」は本案件で対象となった市場リスクのみに留まらず、信用リスク管理にも有効です。バーゼルⅢの適用に向けて、標準的手法が定まらないまま高度化する信用VaRやカウンター・パーティー・リスク(CVA)の計測にも対応しています。

「SimplexPRISM」の主な特長は以下の通りです。

  • フロントからミドル、バックオフィスにわたる一連の市場業務をワンプラットフォーム上でカバー
  • エキゾチック商品を含む200種類以上の商品に対応
  • 信用VaRやCVAなど、モジュール単位での機能導入・追加が可能
  • 自社開発の分散計算機能により、大量・高速なリスク計算処理を実現
  • 海外拠点別のグローバル展開にも、導入後の運用保守サポートも含め柔軟に対応
  • マルチカレンシー・マルチポジションに対応
  • ASP(Application Service Provider)形式でのソリューション提供も可能

今後もシンプレクスでは、「SimplexPRISM」の拡販を通して、金融機関のディーリング機会の創出とリスクコントロールの実現を支援してまいります。

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